期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項選擇題每日一練(2019.01.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）就是通過買賣利率期貨合約，從利率期貨價格變動中博取風(fēng)險收益的交易行為。

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2 CME3個月期國債合約，面值1000000美元，成交價為93.58，則意味該債券的成交價格為（）美元。

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3 據(jù)利率期貨合約的（）不同，利率期貨分為短期利率期貨和中長期利率期貨兩類。

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4 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（）。

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5 在市場流動性足夠的前提下，3月4日．某機構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TFl503合約，成交價差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時價差為0．980元）

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