證券從業(yè)證券組合管理理論單項選擇題每日一練(2019.01.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 與市場組合的夏普指數(shù)相比。一個高的夏普指數(shù)表明（）。

2 某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。

3 A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

4 假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬分之（）。

5 與市場組合相比，某證券組合的夏普指數(shù)高表明該組合（）。

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