證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.23)

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1 與市場(chǎng)組合相比，某證券組合的夏普指數(shù)高表明該組合（）。

2 假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場(chǎng)上同等風(fēng)險(xiǎn)水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價(jià)是正確的，那么它隱含的長(zhǎng)期不變股利增長(zhǎng)率是（）。

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3 針對(duì)衍生證券的對(duì)沖交易，通常會(huì)利用（）控制對(duì)沖的衍生證券頭寸。

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4 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（）。

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5 厭惡風(fēng)險(xiǎn)理性投資者，會(huì)選擇（）。

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