單項(xiàng)選擇題某只股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.在一個(gè)成長中的市場中會(huì)較高
B.是由這家公司特有的因素決定的
C.依賴于市場變動(dòng)率
D.不能通過分散化消除
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題

股票A和股票B的概率分布如下：

假設(shè)有最小方差資產(chǎn)組合G，則它的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。

A.10%，1.05%
B.9%，2%
C.10%，3%
D.9%，1.05%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題N種風(fēng)險(xiǎn)證券組合的有效組合（）。

A.由收益率最高的證券組成，不考慮它們的標(biāo)準(zhǔn)差
B.對(duì)給定風(fēng)險(xiǎn)水平有最高的預(yù)期收益率
C.由最低標(biāo)準(zhǔn)差的證券組成，不考慮它們的收益率
D.有最高風(fēng)險(xiǎn)和收益率
E.無法確定

4.單項(xiàng)選擇題考慮兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

A.證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多
B.證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)
C.資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關(guān)性
D.a和b
E.a和c

5.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯(cuò)誤的（）。

A.流入指數(shù)基金的資本近年來大大增加
B.機(jī)構(gòu)增加了它們資產(chǎn)組合中投向指數(shù)基金的比例
C.在市場下跌時(shí)，指數(shù)基金的價(jià)值也下跌
D.在相同時(shí)間區(qū)間內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)基金的表現(xiàn)不如積極管理的投資組合
E.對(duì)于投資業(yè)來說，指數(shù)基金比積極管理的基金利潤更高