單項(xiàng)選擇題GNMA證書承擔(dān)以下哪種票息率根據(jù)GNMACDR期貨交付條件？（）
A.6.50%
B.7.00%
C.7.50%
D.9.00%
E.上述所有的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題CD期貨的期貨合約價(jià)格以百分比形式計(jì)算，百分比從100減去當(dāng)前收益率。Tick為90天CD的100美元或者25美元。一位擔(dān)心短期利率上升的投資者已做出短期對(duì)沖。當(dāng)套期保值開始時(shí)，基差是-40。當(dāng)對(duì)沖取消，基礎(chǔ)是-.10這改變的基礎(chǔ)將表明以下哪一項(xiàng)？（）
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定
2.單項(xiàng)選擇題備兌齊全是（）
A.一個(gè)完全保證金的期權(quán)
B.持有人全額支付的期權(quán)
C.針對(duì)現(xiàn)金市場頭寸的期權(quán)
D.針對(duì)期貨市場頭寸的期權(quán)
3.單項(xiàng)選擇題以下經(jīng)濟(jì)因素對(duì)利率水平波動(dòng)的直接影響最?。ǎ?/a>
A.美國貨幣政策
B.美國的財(cái)政政策
C.美國貨幣供應(yīng)量
D.美國失業(yè)率
4.單項(xiàng)選擇題一位投資者買入10月6日的看漲期權(quán)并賣出10月7日的看漲期權(quán)。這就是所謂的（）。
A.套期圖利
B.水平差價(jià)套利
C.比例差價(jià)套利
D.垂直差價(jià)套利
5.單項(xiàng)選擇題投資者在基差高出期貨價(jià)格210/32時(shí)使用一份GNMA期貨合約進(jìn)行長期套期保值。當(dāng)對(duì)沖被解除時(shí)，基差比期貨高115/32。（合約規(guī)模=100，000美元；1/32=31.25美元）基礎(chǔ)的變化導(dǎo)致投資者的以下哪一項(xiàng)？（）
A.843.75美元收益
B.損失$843.75
C.獲利$1，843.75
D.損失$1，843.75
最新試題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
題型：多項(xiàng)選擇題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
題型：單項(xiàng)選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
題型：判斷題
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題