問答題K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權(quán)的市場價格為7.13美元，具有相同標(biāo)的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權(quán)的市場價格為1.04美元。假設(shè)此時市場完全、完善并且不存在套利機(jī)會。請問市場中隱含的無風(fēng)險利率是多少？
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試為這兩家公司設(shè)計一個互換合約（中介手續(xù)費(fèi)為10個基點(diǎn)）。最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題