單項選擇題根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.0，阿爾法值為0的資產(chǎn)組合的預期收益率為（）

A.在RM和Rf之間
B.無風險利率Rf
C.（RM-Rf）
D.市場預期收益率RM


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列哪一現(xiàn)象為駁斥半強有效市場假定提供了依據(jù)（）

A.平均說來，共同基金的管理者沒有獲得超額利潤
B.在紅利大幅上揚的消息公布以后買入股票，投資者不能獲得超額利潤
C.市盈率低的股票傾向于有較高的收益
D.無論在哪一年，都有大約50%的養(yǎng)老基金優(yōu)于市場平均水平

2.單項選擇題按照CAPM模型，假定市場預期收益率=15%，無風險利率=8%，XYZ證券的預期收益率=17%，XYZ的貝塔值=1.25，以下哪種說法正確（）

A.X、Y、Z被高估
B.X、Y、Z是公平定價
C.X、Y、Z的阿爾法值為-0.25%
D.X、Y、Z的阿爾法值為0.25%

3.單項選擇題期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

A.是CAPM模型最常用的一種表示方法
B.指某只股票的收益率與市場資產(chǎn)組合收益率的協(xié)方差測度的是這只股票對市場資產(chǎn)組合方差的貢獻，也就是貝塔值
C.假設(shè)投資者持有的是充分分散化的資產(chǎn)組合
D.以上各項均正確