單項(xiàng)選擇題如果由兩只風(fēng)險(xiǎn)證券組成的最小方差資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)為零，那么這兩只證券之間的相關(guān)系數(shù)為（）

A.0
B.1.0
C.0.5
D.-1.0
E.要看它們的標(biāo)準(zhǔn)差


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1.單項(xiàng)選擇題為更接近現(xiàn)實(shí)生活，CAPM模型只需要（）

A.引入不同的借款和貸款利率
B.允許對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C.假設(shè)投資者不會(huì)利用保證金
D.A、B
E.A、C

2.單項(xiàng)選擇題CAPM模型最簡(jiǎn)單的形式中（）

A.假設(shè)借貸利率相等
B.禁止借入資金
C.假設(shè)借款利率高于貸款利率
D.用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率代替借貸利率
E.A和D

3.單項(xiàng)選擇題最優(yōu)資產(chǎn)組合（）

A.是無(wú)差異曲線和資本配置線的切點(diǎn)
B.是投資機(jī)會(huì)中收益方差比最高的那點(diǎn)
C.是投資機(jī)會(huì)與資本配置線的切點(diǎn)
D.是無(wú)差異曲線上收益方差比最高的那點(diǎn)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題用來(lái)測(cè)度兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益是否同向變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)量是（）

A.方差
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.協(xié)方差
D.相關(guān)系數(shù)
E.C和D

5.單項(xiàng)選擇題馬克維茨提出的有效邊界理論中，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度是通過(guò)（）進(jìn)行的。

A.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)
B.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確