單項(xiàng)選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1,則它的方差為()

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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3.單項(xiàng)選擇題利用證券定價(jià)錯(cuò)誤獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益稱(chēng)作()

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價(jià)
C.因素
D.基本分析
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題如果投資者能夠構(gòu)造一個(gè)收益確定的資產(chǎn)組合,就出現(xiàn)了套利機(jī)會(huì)。這樣的資產(chǎn)組合有()

A.正投資
B.負(fù)投資
C.零投資
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)模型沒(méi)有說(shuō)明如何確定因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?()

A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確