單項選擇題一個充分分散風險的資產(chǎn)組合是指（）

A.組成證券數(shù)目足夠多，以至非系統(tǒng)方差基本為0的資產(chǎn)組合
B.至少由3個以上行業(yè)的證券組成的資產(chǎn)組合
C.因素貝塔值為1.0的資產(chǎn)組合
D.等權(quán)重的資產(chǎn)組合
E.以上各項均正確


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2.單項選擇題APT和CAPM的一個重要區(qū)別是（）

A.CAPM要求風險-收益關(guān)系占主導地位，而APT是以不存在無風險套利機會為前提的
B.CAPM假設(shè)要有大量的小投資者把市場帶回均衡，APT只需要少數(shù)巨大的套利頭寸就可以重回均衡
C.CAPM得出的價格要比APT得出的強
D.以上各項均正確
E.A和B

3.單項選擇題APT的優(yōu)越之處在于（）

A.在決定因素組合的風險溢價時，模型有獨特的考慮
B.不需要一個市場組合作為基準
C.不需要考慮風險
D.B和A
E.C和B

4.單項選擇題APT比CAPM最主要的優(yōu)越之處在于（）

A.采用了多個而不是單個市場指數(shù)來解釋風險-收益關(guān)系
B.在解釋風險-收益關(guān)系時，采用生產(chǎn)、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)的可預(yù)期的變化作為關(guān)鍵因素
C.對過去時間段內(nèi)無風險收益率的測度更加高級
D.某項資產(chǎn)對APT因素的敏感性系數(shù)是隨時間可變的
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題APT與CAPM的不同之處在于APT（）

A.更重視市場風險
B.把分散投資的重要性最小化了
C.認識到了多個非系統(tǒng)風險因素
D.認識到了多個系統(tǒng)風險因素
E.以上各項均不準確