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問答題假設(shè)你可以投資于市場資產(chǎn)組合和短期國庫券，已知：市場資產(chǎn)組合的期望收益率是23%，標(biāo)準(zhǔn)差是32%，短期國庫券的收益率是7%。如果你希望達(dá)到的期望收益率是15%，那么你應(yīng)該承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)？如果你持有10000元，為了達(dá)到這個(gè)期望收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

參考答案：

如果投入資本為10000元，則5000元買市場資產(chǎn)組合，5000元買短期國庫券。

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1.問答題 假定無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％，貝塔值為1的資產(chǎn)組合市場要求的期望收益率是12％。則根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型：
（1）市場資產(chǎn)組合的期望收益率是多少？
（2）貝塔值為0的股票的期望收益率是多少？
（3）假定投資者正考慮買入一股票，價(jià)格為15元，該股預(yù)計(jì)來年派發(fā)紅利0.5元，投資者預(yù)期可以以16.5元賣出，股票貝塔值β為0.5，該股票是否應(yīng)該買入？（該股票是高估還是低估了）

參考答案：

2.問答題假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，市場收益率為16％，股票A當(dāng)日售價(jià)為25元，在年末將支付每股0.5元的紅利，其貝塔值為1.2，請預(yù)期股票A在年末的售價(jià)是多少？

參考答案：

3.問答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
AB中有沒有哪一個(gè)組合相對于AC占優(yōu)？如果有，請?jiān)陲L(fēng)險(xiǎn)/收益圖上標(biāo)出可能的投資組合。

參考答案：AB中任一組合都不占優(yōu)于AC。

4.問答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
分別畫出A和B以及A和C的投資可能集。

參考答案：

5.問答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
根據(jù)投資組合理論，判斷AB組合和AC組合哪一個(gè)能夠獲得更多的多樣化好處？請解釋為什么？

參考答案：

AC組合能夠獲得更多的多樣化好處，因?yàn)橄嚓P(guān)程度越低，投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)程度越大。

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