A.場外市場交易規(guī)模迅猛增長
B.交易品種更加豐富
C.風(fēng)險更加突出
D.歐洲和亞洲金融衍生市場的發(fā)展速度明顯減慢
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A.實(shí)物交割
B.對沖平倉
C.現(xiàn)金結(jié)算
D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
A.互換無法幫助企業(yè)規(guī)避市場風(fēng)險。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢的作用。
C.互換對管理利率風(fēng)險不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
最新試題
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價值的剩余部分。
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。