問答題

一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

投資者對他的資產(chǎn)組合的期望收益率要求為14%，并且在最佳可行方案上是有效率的。
a.投資者資產(chǎn)組合的標(biāo)準差是多少？
b.投資在短期國庫券上的比率以及在其他兩種風(fēng)險基金上的投資比率是多少？


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