多項選擇題對一個充分分散化的資產(chǎn)組合，下列說法錯誤的是的（）

A.市場風(fēng)險可忽略
B.系統(tǒng)風(fēng)險可忽略
C.非系統(tǒng)風(fēng)險可忽略
D.不可分散化的風(fēng)險可忽略
E.以上各項均不準確


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1.單項選擇題下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價模型沒有摩擦的假設(shè)，說法錯誤的是（）

A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制

2.單項選擇題一個投資者構(gòu)建了一個資產(chǎn)組合，其位置在資本*市場線上最優(yōu)資產(chǎn)組合的右邊，那么該投資者（）

A.以無風(fēng)險利率借出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.以無風(fēng)險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
C.只投資風(fēng)險資產(chǎn)
D.只投資無風(fēng)險資產(chǎn)

3.單項選擇題總風(fēng)險等同于（）

A.系統(tǒng)性風(fēng)險+非系統(tǒng)性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險+不可分散風(fēng)險
C.市場風(fēng)險+系統(tǒng)性風(fēng)險
D.可分散風(fēng)險+公司特有風(fēng)險

5.單項選擇題資本*市場線（CML）中所衡量的風(fēng)險是（）

A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.總風(fēng)險
D.β風(fēng)險