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利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

以下說法正確的是（）。