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套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。