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滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。