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利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。