A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
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A.賣出同月份、同行權價格的認購期權和認沽期權
B.買入同月份、同行權價格的認購期權和認沽期權
C.賣出同月份、同行權價格的兩份認購期權和一份認沽期權
D.賣出同月份、同行權價格的一份認購期權和兩份認沽期權
A、升高
B、不變
C、降低
D、無法判斷
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元
A、18000
B、8000
C、-2000
D、-8000
A、股票價格為68元
B、股票價格為69元
C、股票價格為70元
D、股票價格為71元
最新試題
甲股票現在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現貨交易策略（合約單位為1000）（）。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出跨式期權是指（）。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
期權組合的Theta指的是（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。