A.個(gè)人投資者用于期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不超過其在證券公司自有資金和自有現(xiàn)貨證券資產(chǎn)（不含信用資產(chǎn)）的15%
B.個(gè)人投資者用于期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不超過其前6個(gè)月（指定交易在該公司不足6個(gè)月，按實(shí)際日期計(jì)算）日均持有滬市市值的15%
C.上交所期權(quán)交易對機(jī)構(gòu)投資者實(shí)行限購制度，即規(guī)定機(jī)構(gòu)投資者期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。
D.上交所期權(quán)交易對個(gè)人投資者實(shí)行限購制度，即規(guī)定個(gè)人投資者期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。
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A.不需持有標(biāo)的股票
B.持有相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的股票
C.持有任意數(shù)量的標(biāo)的股票
D.持有任意股票
A、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r(jià)大于行權(quán)價(jià)時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為行權(quán)價(jià)減去股價(jià)
B、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r(jià)小于行權(quán)價(jià)時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為0
C、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r(jià)大于行權(quán)價(jià)時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為0
D、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r(jià)小于行權(quán)價(jià)時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為股價(jià)減去行權(quán)價(jià)
A.無影響
B.可能導(dǎo)致備兌開倉持倉標(biāo)的不足
C.正相關(guān)
D.負(fù)相關(guān)
A、一般在預(yù)計(jì)股票將小幅上漲時(shí)，使用該策略
B、可以在總體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，提高組合收入
C、備兌策略不需要購買（或擁有）標(biāo)的證券
D、備兌開倉保證金需全額標(biāo)的證券
A、通過標(biāo)的資產(chǎn)的上漲來獲取收益
B、通過標(biāo)的資產(chǎn)的下跌來獲取收益
C、在持有標(biāo)的資產(chǎn)時(shí)獲取額外權(quán)利金收入
D、在做空標(biāo)的資產(chǎn)時(shí)獲取額外權(quán)利金收入
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）