A、10元
B、5元
C、0元
D、—5元
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A、上交所期權交易實行限倉制度,即對交易參與人和投資者的持倉數(shù)量進行限制,規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉(含備兌開倉)的最大數(shù)量
B、按單邊計算是指對于同一合約標的所有期權合約持倉頭寸按看漲或看跌方向合并計算
C、認購期權權利方與認沽期權義務方為看漲方向
D、認購期權義務方與認沽期權權利方為看漲方向
A、必須持有足額的認購期權合約
B、必須持有足額的認沽期權合約
C、必須持有足額的標的股票
D、必須提供足額的保證金
A、9.5
B、10
C、10.5
D、以上均不正確
A、必須買入足夠的標的證券以補足
B、必須對已持有的備兌持倉全部平倉
C、買入足夠的標的證券或對已持有的備兌持倉進行平倉
D、無須進行任何操作
A、備兌開倉的保證金
B、買入開倉的保證金
C、賣出開倉的保證金
D、備兌平倉的保證金
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌?()
衍生品保證金賬戶的功能有()
對于ETF為標的的合約期權,認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%*標的前收盤價)
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元,則構建保險策略的成本是()元。
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做()
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
若標的證券在除權除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權合約。
下列哪個是個股期權保證金計算原則()
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
對于權利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()