單項(xiàng)選擇題假設(shè)丁股票的當(dāng)前價(jià)格為23元，那么行權(quán)價(jià)為25元的認(rèn)購期權(quán)的市場價(jià)格為0.5元，行權(quán)價(jià)為25元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為2.6元，則該認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的時(shí)間價(jià)值分別為（）。

A、0；0.5
B、0.5；0
C、0.5；0.6
D、0；0


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2.單項(xiàng)選擇題下列哪一種買賣方式可以減少義務(wù)倉頭寸（）。

A.買入開倉
B.買入平倉
C.賣出開倉
D.賣出平倉

3.單項(xiàng)選擇題一張期權(quán)的交易金額等于權(quán)利金與（）的乘積。

A、合約市值
B、標(biāo)的市值
C、行權(quán)價(jià)格
D、合約單位

4.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的買方通過付出（）獲得在特定時(shí)間買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的（）。

A、權(quán)利金；權(quán)利
B、結(jié)算價(jià)；義務(wù)
C、權(quán)利金；義務(wù)
D、行權(quán)價(jià)，權(quán)利

最新試題

當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）

題型：單項(xiàng)選擇題

對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）

題型：判斷題

某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）

題型：單項(xiàng)選擇題

某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。

題型：單項(xiàng)選擇題

某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

備兌開倉的交易目的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下為虛值期權(quán)的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）

題型：多項(xiàng)選擇題