A、-0.008
B、-0.8
C、0.008
D、0.8
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A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
A、18
B、20
C、25
D、40
A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2
A、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權(quán)
D、用于計算美式期權(quán)
最新試題
買入認購期權(quán)的運用場景有什么（）。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
盈虧平衡點指的是股價在某一價格時，期權(quán)持有者行權(quán)時是不賺不虧的，對于買入認購期權(quán)的投資者來說，盈虧平衡點的計算方法是行權(quán)價格加上權(quán)利金。
認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
關(guān)于賣出認購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。
甲股票價格為20元，行權(quán)價為20元的認沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為（）
買入認購期權(quán)的運用場景有（）。
關(guān)于賣出認購期權(quán)盈虧平衡圖說法正確的是（）。
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）