A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權(quán)益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權(quán)益賬戶大于0
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A.結(jié)算會員結(jié)算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當日開市前補足保證金
A.期貨價格達到漲跌限幅時，期貨公司有權(quán)對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時，期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補足保證金的，期貨公司有權(quán)強行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。