A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲
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A.風險準備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風險準備金
D.當風險準備金達到一定規(guī)模時，經(jīng)交易所董事會決定可不再提取
A.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均
A.當日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當日結(jié)算價作為計算當日浮動盈虧的價格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
最新試題
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。