A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界
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A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利
A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時，存在基差風(fēng)險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。