單項(xiàng)選擇題按連續(xù)復(fù)利計(jì)息,3個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是5.25%,12個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是5.75%,3個(gè)月之后執(zhí)行的為期9個(gè)月的遠(yuǎn)期利率是()。

A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%


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1.單項(xiàng)選擇題2012年1月3日的3×5遠(yuǎn)期利率指的是()的利率。

A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日

2.單項(xiàng)選擇題如果收益率曲線(xiàn)的整體形狀是向下傾斜的,按照市場(chǎng)分割理論()。

A.收益率將下行
B.短期國(guó)債收益率處于歷史較高位置
C.長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買(mǎi)需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致長(zhǎng)期收益率較低
D.長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買(mǎi)需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致未來(lái)收益率將下行

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于()。

A.CTD基點(diǎn)價(jià)值
B.CTD基點(diǎn)價(jià)值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點(diǎn)價(jià)值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點(diǎn)價(jià)值

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨合約的發(fā)票價(jià)格等于()。

A.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+買(mǎi)券利息
C.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息
D.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息-買(mǎi)券利息

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