A.到期合約到期前兩個月的第一個交易日
B.到期合約到期前一個月的第一個交易日
C.到期合約最后交易日的下一個交易日
D.到期合約最后交易日的下一個月第一個交易日
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
B.最后半小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
A.證券公司
B.期貨公司
C.銀行
D.基金公司
A.TF1406，TF1409，TF1412
B.TF1403，TF1406，TF1409
C.TF1403，TF1404，TF1406
D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412
A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。