單項選擇題已知某國債期貨合約在某交易日的發(fā)票價格為119.014元，對應標的物的現(xiàn)券價格（全價）為115.679元，交易日距離交割日剛好3個月，且在此期間無付息，則該可交割國債的隱含回購利率（IRR）是（）。
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
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1.單項選擇題國債期貨中，隱含回購利率越高的債券，其凈基差一般（）。
A.越小
B.越大
C.無關
D.等于0
2.單項選擇題中金所5年期國債期貨可交割券的轉換因子在合約上市時公布，在合約存續(xù)期間其數(shù)值（）。
A.不變
B.每日變動一次
C.每月變動一次
D.每周變動一次
3.單項選擇題假設5年期國債期貨某可交割債券的票面利率為5%，則該債券的轉換因子（）。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.無法確定
4.單項選擇題在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中，關于轉換因子的判斷正確的是（）。
A.剩余期限4.79年，票面利率2.90%的國債，轉換因子大于1
B.剩余期限4.62年，票面利率3.65%的國債，轉換因子小于1
C.剩余期限6.90年，票面利率3.94%的國債，轉換因子大于1
D.剩余期限4.25年，票面利率3.09%的國債，轉換因子小于1
5.單項選擇題國債期貨合約的最小交割單位是（）手。
A.5
B.10
C.20
D.50
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
題型：判斷題
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
題型：判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
題型：多項選擇題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
題型：單項選擇題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
題型：判斷題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型：判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
題型：判斷題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
題型：判斷題