單項選擇題若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005，國債期貨合約的基點價值為（）。

A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題如果某國債現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)換因子是1.0267，則進行基差交易時，以下期貨和現(xiàn)貨數(shù)量配比最合適的是（）。

A.期貨51手，現(xiàn)貨50手
B.期貨50手，現(xiàn)貨51手
C.期貨26手，現(xiàn)貨25手
D.期貨41手，現(xiàn)貨40手

2.單項選擇題投資者適宜進行做多基差操作的情形是（）。

A.基差擴大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動

4.單項選擇題當觀測到國債基差高于設(shè)定的無套利區(qū)間，投資者應采用的期現(xiàn)套利交易策略是（）。

A.做多現(xiàn)貨，做空期貨
B.做空現(xiàn)貨，做多期貨
C.做空現(xiàn)貨，做空期貨
D.做多現(xiàn)貨，做多期貨

5.單項選擇題投資者預計某公司的信用狀況會明顯好轉(zhuǎn)，同時預計未來市場利率會上漲，其應該（）。

A.做多該公司信用債，做多國債期貨
B.做多該公司信用債，做空國債期貨
C.做空該公司信用債，做多國債期貨
D.做空該公司信用債，做空國債期貨