A.經(jīng)濟(jì)增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策
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A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨
A.市場風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
A.票面價值
B.到期期限
C.票面利率
D.凈價
A.商業(yè)銀行
B.保險公司
C.證券公司
D.期貨公司
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。