A.賣出同一看跌期權
B.買入同一看跌期權
C.賣出同一看漲期權
D.買入同一看漲期權
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A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買入看漲期權
B.賣出看漲期權
C.賣出看跌期權
D.備兌開倉
A.買入標的資產(chǎn)的權利
B.賣出標的資產(chǎn)的權利
C.買入標的資產(chǎn)的潛在義務
D.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務
A.執(zhí)行期權
B.出售期權
C.對沖期權
D.沒有最優(yōu)方法
A.美國證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權交易所
D.澳大利亞期權市場
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。