A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
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A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值
A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升
C.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降
D.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降
A.會(huì)增加
B.會(huì)減小
C.不會(huì)改變
D.會(huì)受影響，但影響方向不確定
A.上漲，且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲，且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌，且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌，且幅度小于等于1點(diǎn)
A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定
最新試題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。