A.最大收益為36點，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點
C.最大收益為36，最大虧損為2336點
D.最大收益為36點，最大虧損為2264點
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A.買入短期限實值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)
A.最大收益為2300點
B.最大虧損為16點
C.最大虧損為2280點
D.最大收益2284點
A.10點
B.-5點
C.-15點
D.5點
A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）