A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
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A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權
B.買入一手看跌期權
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權和一手看跌期權
A.買入看跌期權
B.賣出看漲期權
C.買入看跌期權，并買入股指期貨
D.買入看漲期權，并賣出股指期貨
A.買入跨式期權
B.賣出跨式期權
C.買入垂直價差期權
D.賣出垂直價差期權
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。