A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5
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A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式）
D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。