A.期權(quán)權(quán)利金價(jià)格的波動(dòng)
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率的波動(dòng)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)
D.期權(quán)行權(quán)價(jià)格的波動(dòng)
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A.已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率
B.隱含波動(dòng)率
C.歷史波動(dòng)率
D.條件波動(dòng)率
A.價(jià)格方差
B.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變化幾乎不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的較大變化不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時(shí)賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變小
C.Delta會(huì)變大，Gamma會(huì)變小
D.Delta會(huì)變小，Gamma會(huì)變大
最新試題
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
對(duì)于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。