A.在一個(gè)交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動(dòng)率上漲，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨之增大
B.對(duì)于個(gè)股期權(quán)來(lái)說(shuō)，股息的發(fā)放不會(huì)對(duì)期權(quán)的價(jià)格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價(jià)值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價(jià)值
D.其他條件不變時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格均會(huì)上升
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A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他條件相同時(shí)，剩余時(shí)間長(zhǎng)的期權(quán)的時(shí)間價(jià)值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時(shí)，波動(dòng)率越大時(shí)間價(jià)值越大
C.遠(yuǎn)月合約由于時(shí)間價(jià)值較大，所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時(shí)間的減少，看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格>標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格<標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)格>標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)格<標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
最新試題
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。