A.買入28手歐元期貨合約
B.賣出28手歐元期貨合約
C.買入27手歐元期貨合約
D.賣出27手歐元期貨合約
您可能感興趣的試卷
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A.人民幣貶值，遠期合約頭寸盈利
B.人民幣升值，遠期合約頭寸虧損
C.日元升值，遠期合約頭寸虧損
D.日元升值，遠期合約頭寸盈利
A.貶值4%
B.升值4%
C.維持不變
D.升值2%
A.儲備風險
B.經(jīng)濟風險
C.交易風險
D.會計風險
A.投資于美國市場收益更大
B.投資于中國市場收益更大
C.投資于中國與美國市場的收益相同
D.無法確定投資市場
A.支持購買力平價理論在長期成立
B.支持購買力平價理論在短期成立
C.支持購買力平價理論在長期和短期都成立
D.支持購買力平價理論在長期或短期都不成立
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。