A.交易幣種
B.交易時(shí)間
C.交易價(jià)格
D.交割月份
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A.倫敦外匯市場
B.紐約外匯市場
C.東京外匯市場
D.新加坡外匯市場
A.交割方式
B.交易單位
C.報(bào)價(jià)單位
D.交易時(shí)間
A.標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當(dāng)日無負(fù)債制度
A.直接標(biāo)價(jià)法
B.間接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。