A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷
A.Pccs=RF*PF-PD
B.Pccs=PD-RF*PF
C.Pccs=RF-PD-PF
D.Pccs=PF-RF*PD
A.期貨互換
B.貨幣互換
C.股權(quán)互換
D.商品互換
A.利率互換只涉及一種貨幣，貨幣互換涉及兩種貨幣
B.貨幣互換違約風險更大
C.利率互換需要交換本金，而貨幣互換則不用
D.貨幣互換多了一種匯率風險
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。