單項(xiàng)選擇題某公司的大部分負(fù)債是浮動(dòng)利率票據(jù)，到期期限為3年，按季度結(jié)息。目前該公司并不擔(dān)心接下來(lái)1年之內(nèi)利率的變動(dòng)，但是擔(dān)心一年之后的利率變動(dòng)情況，能對(duì)沖此項(xiàng)擔(dān)憂的策略是（）。

A.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動(dòng)利率并收取固定利率的互換
B.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動(dòng)利率的互換
C.做空期限1年的互換賣(mài)權(quán)
D.做多期限1年的互換賣(mài)權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題在利率互換（IRS）市場(chǎng)進(jìn)行交易時(shí)，如果預(yù)期未來(lái)利率將上升，則投資者應(yīng)該（）。

A.作為IRS的賣(mài)方
B.支付浮動(dòng)利率收取固定利率
C.作為IRS的買(mǎi)方
D.買(mǎi)入短期IRS并賣(mài)出長(zhǎng)期IRS

2.單項(xiàng)選擇題投資者購(gòu)入了浮動(dòng)利率債券，因擔(dān)心浮動(dòng)利率下行而降低利息收入，則該投資者應(yīng)該在互換市場(chǎng)上（）。

A.介入貨幣互換的多頭
B.利用利率互換將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率
C.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率
D.介入貨幣互換的空頭

3.單項(xiàng)選擇題如果套利交易者預(yù)期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會(huì)擴(kuò)大，則可以（）。

A.買(mǎi)入IRS買(mǎi)入債券
B.賣(mài)出IRS賣(mài)出債券
C.買(mǎi)入IRS賣(mài)出債券
D.賣(mài)出IRS買(mǎi)入債券

最新試題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

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