A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
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你可能感興趣的試題
A.有利于企業(yè)進行套期保值
B.幫助銀行進行利率風險管理
C.有利于發(fā)現利率市場價格
D.幫助銀行進行匯率風險管理
A.交易場所不同
B.投資者面臨的信用風險不同
C.條款標準化程度不同
D.合約的標的資產不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
A.發(fā)行固息債
B.發(fā)行浮息債
C.增發(fā)股票
D.發(fā)行銅價掛鉤的結構化票據
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。