A.專(zhuān)業(yè)二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶
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A.固定利率債券的空頭
B.浮動(dòng)利率債券的空頭
C.浮動(dòng)利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭
A.基礎(chǔ)法律不健全,抵消、質(zhì)押的法律地位沒(méi)有保障
B.用以計(jì)算浮動(dòng)端利率的貨幣市場(chǎng)基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有得到普遍采用
D.各個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距
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最新試題
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。