A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券,以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合
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A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權(quán)的類型不同
A.利率期貨
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
A.互換
B.期貨
C.期權(quán)
D.遠期
A.封頂浮動利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動利率票據(jù)
D.超級浮動利率票據(jù)
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()