A.信用違約互換
B.信用遠期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據(jù)
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A.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內(nèi)，隨著評級的下降，違約率也逐漸上升
A.持有公司債券相當于持有無風險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當于持有無風險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當于持有無風險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當于持有無風險債券
A.債務人與債權人對債務所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產(chǎn)登記，包括無法償還債務、清算人的制定以及債權人的安排等
C.債務違約導致的債務人提前償付債務
D.債務的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動性風險
B.匯兌風險
C.利率風險
D.信用風險
最新試題
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。