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夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
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在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中,資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題得到了一致的認(rèn)可。()
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如果證券組合P的β系數(shù)為1.2,實(shí)際收益率為18%,市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%,那么證券組合P的績(jī)效一定比市場(chǎng)組合的績(jī)效好。()
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