判斷題在證券組合業(yè)績評估中，使用夏普指數(shù)比特雷諾指數(shù)更為科學(xué)。（）
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
題型：判斷題