判斷題在不許賣空的情況下，兩種不完全相關的證券可以組合成為無風險組合。（）
你可能感興趣的試題
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
題型：判斷題
資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
題型：判斷題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
題型：判斷題