單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線表明，（）反映證券或組合對(duì)市場(chǎng)變化的敏感性。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率


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1.單項(xiàng)選擇題投資決策委員會(huì)的組成中一般不包括（）。

A.公司總經(jīng)理
B.分管投資的副總經(jīng)理
C.分管投資的總經(jīng)理
D.研究部經(jīng)理

2.單項(xiàng)選擇題（）是基金管理公司最核心的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

A.投資管理業(yè)務(wù)
B.基金行政業(yè)務(wù)
C.基金募集與銷售業(yè)務(wù)
D.受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題下列不屬于基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.投資管理風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.公司治理風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型，下述說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的一個(gè)重要假設(shè)是不允許賣空
C.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合，所有有效組合都可被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置

5.單項(xiàng)選擇題基本分析是建立在否定（）的基礎(chǔ)之上。

A.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
B.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
C.弱勢(shì)有效市場(chǎng)
D.無(wú)效市場(chǎng)